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纸质出版:2003
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姚建平. 离散型美式期权的最伏套期交易时刻的选择[J]. 土木与环境工程学报(中英文), 2003,25(2):99-101111.
Choice of Optimal Hedging Time in Discrete-Time America Option[J]. Journal of Civil and Environmental Engineering, 2003, 25(2): 99-101111.
姚建平. 离散型美式期权的最伏套期交易时刻的选择[J]. 土木与环境工程学报(中英文), 2003,25(2):99-101111. DOI: 10.11835/j.issn.1674-4764.2003.02.020.
Choice of Optimal Hedging Time in Discrete-Time America Option[J]. Journal of Civil and Environmental Engineering, 2003, 25(2): 99-101111. DOI: 10.11835/j.issn.1674-4764.2003.02.020.
给出了离散型美式期权价格和最优停时的概念,通过瞬时利润、标准市场、投资组合以及Fn—适应、期望回报、期望价格等进行了描述,利用[3]中关于最优时的性质的刻划及表示定理,证明了离散型美式期权的最大化最优套期交易时刻是一个最优停时。
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